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Como são construídos Contratos Futuros CCMFUT, BGIFUT e ICFFUT?
Vamos explanar algo que julgo importante para aquelas pessoas que fazem, como eu, backtestes e otimizações em sistemas de trade.
Os contratos XXXFUT não tem regramento próprio para sua construção, não podendo ser considerados certos ou erradas algumas formas de construção dos mesmos pelos "vendors" de dados da BM&F.
Entretanto, para fins de backtestes e otimizações temos que ter cuidado.
Todos sabemos que os contratos futuros tem data de início e final e nunca, ou quase nunca, os contratos findando serão rolados no mesmo preço do contrato seguinte, isto porque existem outras variáveis no preço, como tempo, taxa, etc. Em resumo, isto nunca ocorrerá.
Na prática, o especulador sai da sua posição e monta nova posição, portanto eventuais "gaps" no contrato XXXFUT não representam a realidade do especulador.
Os contratos contínuos são assim construídos, apenas unindo os contratos, deixando os enormes gaps, e não servem para backtestes, salvo se considerados os "ro…
Os contratos XXXFUT não tem regramento próprio para sua construção, não podendo ser considerados certos ou erradas algumas formas de construção dos mesmos pelos "vendors" de dados da BM&F.
Entretanto, para fins de backtestes e otimizações temos que ter cuidado.
Todos sabemos que os contratos futuros tem data de início e final e nunca, ou quase nunca, os contratos findando serão rolados no mesmo preço do contrato seguinte, isto porque existem outras variáveis no preço, como tempo, taxa, etc. Em resumo, isto nunca ocorrerá.
Na prática, o especulador sai da sua posição e monta nova posição, portanto eventuais "gaps" no contrato XXXFUT não representam a realidade do especulador.
Os contratos contínuos são assim construídos, apenas unindo os contratos, deixando os enormes gaps, e não servem para backtestes, salvo se considerados os "ro…