Durante o estudo da filosofia "trend following" e seus sistema de trade, concluímos que o fator mais desfavorável nesta filosofia para seus investidores é a baixa taxa de acerto dos sistemas existentes. Portanto, o sinais de entrada (compra) falsos acabam por gerar um "drawdown" (perda de capital) que, embora devessem ser considerados normais para os seguidores de tendências, sempre incomodam. A confiança do investidor em seu sistema de trade sempre é posta a prova quando surgem sinais falsos no seu "setup". Confiança no sistema de trade é o caminho para o sucesso. Não estamos falando de otimismo, confiança é seguir os sinais objetivos dados pelo seu sistema, sabendo de antemão os riscos da operação e as probabilidades. Pelos nossos estudos, percebemos que quanto maior a taxa de acerto de um sistema de trade, mais fácil para o investidor seguir com confiança este sistema de trade e auferir lucros ao longo do tempo. Destes estudos, criamos um
Olá Fernando! Gostaria de saber se você já chegou a vivenciar de varias ações acompanhadas (exemplo (mais que 5)dar entrada em seu sistema. Como voce administra a preferencia? Outra questão: Já chegou a tomar drawdown em todas compradas no mesmo mês?
ResponderExcluirSucesso e forte abraço!
Boa tarde,
ExcluirExcelentes perguntas. Escolho os melhores ativos no sistema (histórico de melhor taxa de acerto, baixa volatilidade e bons fundamentos).
O manejo de risco que utilizo adota o máximo de risco por operação 2% do capital e máximo de prejuízo da carteira 6%, ou seja, somente se pode abrir outras operações quando o risco estiver dentro dos 6% total de risco em posições abertas. Isto é uma proteção adicional em momentos de grande volatilidade. Mas respondendo objetivamente, nunca tomei mais de 3 estopes em operações abertas no mesmo mês.