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Muito interessante Fernando, vou realizar uma pergunta por aqui mesmo, pois pode acabar ajudando mais pessoas.
ResponderExcluirQual o fator você acha que tem maior influencia no drawdown de um sistema? A otimização dos parametros do ativo ou o fator alavancagem?
E mais um ótimo vídeo, parabéns.
Jean,
ResponderExcluirExcelente pergunta.
A otimização melhora o sistema como um todo, todas as variáveis tem melhoras significativas.
Entretanto, em termos de drawndow um manejo de risco equivocado pode até destruir um bom sistema de trade, seja porque o mesmo passa a dar prejuízo, seja porque o sistema fica impossível de um ser humano (com um mínimo de emoções) operá-lo, em razão do enorme drawndow do mesmo.
Olá, Fernando. Após estudar um pouco o mercado futuro vi que o gráfico do boi gordo é extremamente trendável, adequado para aplicar estratégias de trend following. No entanto, para carregar a posição por semanas ou meses é preciso realizar a rolagem, visto que o contrato corrente tem vencimento de apenas um mês. Como eu realizo a rolagem na posição em boi gordo? Ficaria extremamente agradecido se você me respondesse, não achei essa informação em lugar algum. Se você puder explicar com um simples exemplo seria excelente. Muito obrigado!
ResponderExcluirAnonimo, se o Fernando me permite, segue abaixo o link que trata desse assunto, é link aqui do próprio blog. Abraços.
Excluirhttp://www.trendfollowingbovespa.com.br/2014/05/os-turtles-traders-e-suas-regras-para.html
Obrigado por responder, Jean. Mas a minha dúvida é operacional mesmo, qual o procedimento devo tomar para rolar o contrato para o vencimento seguinte? Vendo o contrato corrente e recompro o seguinte no mesmo dia? Essa é a minha dúvida. Obrigado.
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