ATÉ QUANDO O MILHO IRÁ SUBIR? CCMX20
Não sabemos e isso não nos importa. Ajustamos o stop da posição e deixamos fluir o lucro. Tendências como esta não são frequentes, mas são elas que potencializam os lucros do nosso sistema de trade.
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ANÁLISE TREND FOLLOWING BOVESPA (28/07/2019) - ANÁLISE SEMANAL
https://youtu.be/AOefxi_S5ws
OTIMIZAÇÃO DO SETUP : HILO-VIEIRA
Durante o estudo da filosofia "trend following" e seus sistema de trade, concluímos que o fator mais desfavorável nesta filosofia para seus investidores é a baixa taxa de acerto dos sistemas existentes. Portanto, o sinais de entrada (compra) falsos acabam por gerar um "drawdown" (perda de capital) que, embora devessem ser considerados normais para os seguidores de tendências, sempre incomodam. A confiança do investidor em seu sistema de trade sempre é posta a prova quando surgem sinais falsos no seu "setup". Confiança no sistema de trade é o caminho para o sucesso. Não estamos falando de otimismo, confiança é seguir os sinais objetivos dados pelo seu sistema, sabendo de antemão os riscos da operação e as probabilidades. Pelos nossos estudos, percebemos que quanto maior a taxa de acerto de um sistema de trade, mais fácil para o investidor seguir com confiança este sistema de trade e auferir lucros ao longo do tempo. Destes estudos, criamos um
Muito interessante Fernando, vou realizar uma pergunta por aqui mesmo, pois pode acabar ajudando mais pessoas.
ResponderExcluirQual o fator você acha que tem maior influencia no drawdown de um sistema? A otimização dos parametros do ativo ou o fator alavancagem?
E mais um ótimo vídeo, parabéns.
Jean,
ResponderExcluirExcelente pergunta.
A otimização melhora o sistema como um todo, todas as variáveis tem melhoras significativas.
Entretanto, em termos de drawndow um manejo de risco equivocado pode até destruir um bom sistema de trade, seja porque o mesmo passa a dar prejuízo, seja porque o sistema fica impossível de um ser humano (com um mínimo de emoções) operá-lo, em razão do enorme drawndow do mesmo.
Olá, Fernando. Após estudar um pouco o mercado futuro vi que o gráfico do boi gordo é extremamente trendável, adequado para aplicar estratégias de trend following. No entanto, para carregar a posição por semanas ou meses é preciso realizar a rolagem, visto que o contrato corrente tem vencimento de apenas um mês. Como eu realizo a rolagem na posição em boi gordo? Ficaria extremamente agradecido se você me respondesse, não achei essa informação em lugar algum. Se você puder explicar com um simples exemplo seria excelente. Muito obrigado!
ResponderExcluirAnonimo, se o Fernando me permite, segue abaixo o link que trata desse assunto, é link aqui do próprio blog. Abraços.
Excluirhttp://www.trendfollowingbovespa.com.br/2014/05/os-turtles-traders-e-suas-regras-para.html
Obrigado por responder, Jean. Mas a minha dúvida é operacional mesmo, qual o procedimento devo tomar para rolar o contrato para o vencimento seguinte? Vendo o contrato corrente e recompro o seguinte no mesmo dia? Essa é a minha dúvida. Obrigado.
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