Portfólio Backteste da Carteira Trend Following Bovespa - Ações (semanal)

Como todos sabem, utilizamos um sistema de trade seguidor de tendências que observa a tendência vigente e dominante na periodicidade mensal, seja para entradas mais seguras (Hilo-Vieira Qualificado), seja para piramidar posições (Hilo-Vieira Piramidado), seguindo tendências em gráficos semanais.

Lembrando que como reagimos ao mercado, identificaremos o viés da tendência, que somente depois da entrada se confirmará ou não. (Reação a movimentação de preços, nunca previsão).

Além disto, nos valemos de otimizações dos parâmetros do sistema para captar melhor a volatilidade de cada ativo operado, sempre adotando uma base histórica minimamente representativa (quando possível) para os backtestes.

Segue abaixo o portfólio backteste da Carteira Trend Following Bovespa, presente nas Análises Semanais:
(Atualizado em 05/07/2015)

• 15 ativos: ESTC3, EZTC3, JHSF3, UGPA3, LLIS3, CGAS5, MYPK3, MAGG3, VLID3, BRKM5, ABEV3, GRND3, BRFS3, LEVE3, SBSP3.  

• Manejo de Risco por blocos, com 20% de alocação por trade, 

•  Período 01/01/2005 até 05/07/2015,                                          

• Entradas nos ativos que primeiro derem sinais,

•  Capital inicial 100.000.