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Fernando estive analisando durante tempo seu sistema, está semana me deparei com um comentário em outro site que me fez pensar e me "encucar". Em seu sistema algumas ações tem muito poucas entradas a serem testadas efetivamente essa amostragem é muito pequena, não acha que poderia acarretar um erro no meio disso? (considerando que você otimiza ativo por ativo).
ResponderExcluirO comentário é esse:
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Provavelmente a exposição. Se você otimizar ativo por ativo, terá pouca exposição (capital investido pouca parte do tempo) e consequentemente, pouco retorno. Porém, otimizar ativo por ativo é uma ideia terríííííível e, a não ser que você consiga vários trades (mais de 300) no backtest para analisar, deve ser evitado. O certo é testar portfolio e com o mínimo de variáveis possível pois do contrário você pode encontrar um sistema que funciona muito bem no papel mas desaba na vida real.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marcos,
ExcluirConcordo em parte com o dito acima, temos que possuir um mínimo histórico a ser testado que reproduza mercados de alta, baixa e lateralização.
Tento sempre usar 10 anos para gráficos semanais, entretanto alguns ativos nem esta base temos.
Entre ficar sem fazer as otimizações e fazê-las, prefiro o segundo caso.
Outra coisa, a quase totalidade das otimizações das ações fiz nos anos de 2011 e 2012, tendo conseguido até hoje bons resultados.
Em commodities também otimizo individualmente.
Entretanto, vale destacar que a otimização por portfólio é sim uma solução viável, mas que não adoto.
Excelente pergunta!!!
Abraço