Trend Following no Brasil. O que é Trend Following? Confira no melhor site de Trend Following do Brasil. Segurança e Tranquilidade seguindo tendências de preços na BM&FBOVESPA. CURSOS. Bolsa de Valores. Por Fernando Vieira
Análise Semanal de Ações e do Boi e Milho (18/07/2015)
Fernando estive analisando durante tempo seu sistema, está semana me deparei com um comentário em outro site que me fez pensar e me "encucar". Em seu sistema algumas ações tem muito poucas entradas a serem testadas efetivamente essa amostragem é muito pequena, não acha que poderia acarretar um erro no meio disso? (considerando que você otimiza ativo por ativo). O comentário é esse: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Provavelmente a exposição. Se você otimizar ativo por ativo, terá pouca exposição (capital investido pouca parte do tempo) e consequentemente, pouco retorno. Porém, otimizar ativo por ativo é uma ideia terríííííível e, a não ser que você consiga vários trades (mais de 300) no backtest para analisar, deve ser evitado. O certo é testar portfolio e com o mínimo de variáveis possível pois do contrário você pode encontrar um sistema que funciona muito bem no papel mas desaba na vida real.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Milho no diário continua forte nesta puxada linda de alta. (CCMK22) O Stop da operação é automático no ponto do Hilo de Compra, as escadinhas em azul. Simples até pra uma criança, como tem que ser!
Fernando estive analisando durante tempo seu sistema, está semana me deparei com um comentário em outro site que me fez pensar e me "encucar". Em seu sistema algumas ações tem muito poucas entradas a serem testadas efetivamente essa amostragem é muito pequena, não acha que poderia acarretar um erro no meio disso? (considerando que você otimiza ativo por ativo).
ResponderExcluirO comentário é esse:
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Provavelmente a exposição. Se você otimizar ativo por ativo, terá pouca exposição (capital investido pouca parte do tempo) e consequentemente, pouco retorno. Porém, otimizar ativo por ativo é uma ideia terríííííível e, a não ser que você consiga vários trades (mais de 300) no backtest para analisar, deve ser evitado. O certo é testar portfolio e com o mínimo de variáveis possível pois do contrário você pode encontrar um sistema que funciona muito bem no papel mas desaba na vida real.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marcos,
ExcluirConcordo em parte com o dito acima, temos que possuir um mínimo histórico a ser testado que reproduza mercados de alta, baixa e lateralização.
Tento sempre usar 10 anos para gráficos semanais, entretanto alguns ativos nem esta base temos.
Entre ficar sem fazer as otimizações e fazê-las, prefiro o segundo caso.
Outra coisa, a quase totalidade das otimizações das ações fiz nos anos de 2011 e 2012, tendo conseguido até hoje bons resultados.
Em commodities também otimizo individualmente.
Entretanto, vale destacar que a otimização por portfólio é sim uma solução viável, mas que não adoto.
Excelente pergunta!!!
Abraço