ATÉ QUANDO O MILHO IRÁ SUBIR? CCMX20
Não sabemos e isso não nos importa. Ajustamos o stop da posição e deixamos fluir o lucro. Tendências como esta não são frequentes, mas são elas que potencializam os lucros do nosso sistema de trade.
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ANÁLISE TREND FOLLOWING BOVESPA (28/07/2019) - ANÁLISE SEMANAL
https://youtu.be/AOefxi_S5ws
OTIMIZAÇÃO DO SETUP : HILO-VIEIRA
Durante o estudo da filosofia "trend following" e seus sistema de trade, concluímos que o fator mais desfavorável nesta filosofia para seus investidores é a baixa taxa de acerto dos sistemas existentes. Portanto, o sinais de entrada (compra) falsos acabam por gerar um "drawdown" (perda de capital) que, embora devessem ser considerados normais para os seguidores de tendências, sempre incomodam. A confiança do investidor em seu sistema de trade sempre é posta a prova quando surgem sinais falsos no seu "setup". Confiança no sistema de trade é o caminho para o sucesso. Não estamos falando de otimismo, confiança é seguir os sinais objetivos dados pelo seu sistema, sabendo de antemão os riscos da operação e as probabilidades. Pelos nossos estudos, percebemos que quanto maior a taxa de acerto de um sistema de trade, mais fácil para o investidor seguir com confiança este sistema de trade e auferir lucros ao longo do tempo. Destes estudos, criamos um
Fernando estive analisando durante tempo seu sistema, está semana me deparei com um comentário em outro site que me fez pensar e me "encucar". Em seu sistema algumas ações tem muito poucas entradas a serem testadas efetivamente essa amostragem é muito pequena, não acha que poderia acarretar um erro no meio disso? (considerando que você otimiza ativo por ativo).
ResponderExcluirO comentário é esse:
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Provavelmente a exposição. Se você otimizar ativo por ativo, terá pouca exposição (capital investido pouca parte do tempo) e consequentemente, pouco retorno. Porém, otimizar ativo por ativo é uma ideia terríííííível e, a não ser que você consiga vários trades (mais de 300) no backtest para analisar, deve ser evitado. O certo é testar portfolio e com o mínimo de variáveis possível pois do contrário você pode encontrar um sistema que funciona muito bem no papel mas desaba na vida real.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marcos,
ExcluirConcordo em parte com o dito acima, temos que possuir um mínimo histórico a ser testado que reproduza mercados de alta, baixa e lateralização.
Tento sempre usar 10 anos para gráficos semanais, entretanto alguns ativos nem esta base temos.
Entre ficar sem fazer as otimizações e fazê-las, prefiro o segundo caso.
Outra coisa, a quase totalidade das otimizações das ações fiz nos anos de 2011 e 2012, tendo conseguido até hoje bons resultados.
Em commodities também otimizo individualmente.
Entretanto, vale destacar que a otimização por portfólio é sim uma solução viável, mas que não adoto.
Excelente pergunta!!!
Abraço