Análise Semanal de Commodities e Ações (24-05-15)



https://youtu.be/pqIfpddtEn8


Comentários

  1. Olá Fernando,

    Parabéns pelas análises. No gráfico de ações vc utiliza o mensal para filtrar as entradas. Existe algum motivo para não fazer o mesmo no de commodities. Já realizou algum backtest filtrando as entradas no diário pela tendência do semanal? Existe algum motivo para não utilizar um filtro desses para melhorar o índice de acertos?

    Abraços,
    André

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    1. Boa noite André,

      Exatamente. Fazendo os backtestes de sistemas de trade para o milho, boi e café, percebi que eles tem abruptas mudanças direcionais e se esperarmos mudanças semanais podemos ficar fora das movimentações.

      Abs


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  2. Fala Fernando, tudo bem? Estou de fora agora mas continuo acompanhando sempre suas análises.
    Se você me permitir, gostaria de comentar a respeito do filtro de períodos de lateralização do mercado, o que continuo defendendo com bastante certeza de que é muito vantajoso. Nesta caso, já podemos ver três stops no café e um no boi que poderiam ter sido evitados.
    Minhas observações mostram que durante o ano é possível filtrar em média até 20 stops em cada commodity. A diferença é bastante relevante, fora que quando ficamos de fora de um mercado durante o período de lateralização, nós diminuímos uma exposição desnecessária ao risco e liberamos mais capital para a margem de contratos que estejam efetivamente em tendência.
    Portanto, não se trata de adivinhar o que vem depois, muito pelo contrário, justamente por não podermos adivinhar, torna-se vantajoso ficar de fora depois de grandes movimentações aguardando um rompimento importante que mostre um viés se formando.
    Todos os sistemas de TF para futuros que tenho estudado, apresentam algum tipo de filtro para mercados laterais, afinal, durante 70% do tempo os mercados ficam de lado. E os testes realizados por alguns autores mostram uma melhora de até 30% na rentabilidade quando é aplicado algum filtro.
    Em 2014 houve uma sequência de 9 stops seguidos que puderam ser filtrados apenas permanecendo de fora aguardando o mercado sinalizar um rompimento importante.
    Seria interessante, uma vez que você possui extrema facilidade de testar, realizar algumas simulações com alguns tipos de filtro. Se funcionam bem para o seu sistema semanal (o filtro mensal) podem funcionar tb para commodities.
    Mas com certeza não estou falando de filtrar com o gráfico semanal, não é isso. Alguns autores usam filtros simples, como por exemplo o cruzamento das MMAs de 50 e 100 períodos. Quando a MMA de 100 estiver abaixo da de 50, somente operações de compra são realizadas e vice versa. Desta forma, opera-se apenas a favor da tendência. Não sei se esse seria o ideal, é apenas um exemplo.
    Outro ponto importante para se considerar é quanto ao que vc disse sobre perdermos o ponto de entrada casso o mercado dispare. A bolsa de futuros possui o limite diário de oscilação, que não permite que isso aconteça, por isso eu nunca perdi um bom ponto de entrada nos últimos dois anos em boi e milho.
    Fica a sugestão para estudo e futuras discussões.
    Um grande abraço e muito sucesso aí no mercado.

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    1. Henrique,

      Excelentes ponderações. Já testei alguns filtros e não obtive resultados satisfatórios.

      A idéia por traz do Canal de Donchian é formar um canal que filtre momentos de lateralizações.

      Quando conseguimos otimizar as periodicidades dos canais de acordo com a volatilidade histórica, filtramos alguns sinais falsos, não todos, o que é praticamente impossível.

      O Café é o que possui menor taxa de acerto no meu sistema, abaixo de 50%.

      O milho 60% e boi 55%. O milho o maior número de sinais falsos foi 4 e o boi o maior número de sinais falsos 3.

      Por óbvio que nada é absoluto e caso encontre um sistema melhor do que venho utilizando, sem dúvida mudarei minha forma de operar.

      Atualmente meu maior foco é a disciplina e o controle emocional, partes que muitos esquecem mas que são fundamentais.

      Aprender a ser estopado, aprender a ganhar (deixar o lucro crescer e não sair cedo demais das operações).

      Vamos conversando, testarei novamente alguns filtros de médias, quem sabe encontramos algo ainda melhor.

      Como já disse a todos, apesar de analisar o Café, foco minhas operações no boi e no milho.

      Forte Abraço

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  3. Olá Fernando, sou iniciante em ações e sou muito adepto ao seu método de seguir tendências. Essas duas últimas semanas praticamente a bovespa tem caído e andado de lado, levando consigo praticamente a grande maioria dos ativos. É esperado um movimento de queda como esse quando se segue tendências, ou será que a crise economica do país está chegando num ponto que ficará difícil seguir tendência? Digo isso pois em 2008 várias cotações desabaram, e acaba não compensando operar em nenhum ativo. Grande abraço.

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    1. O mercado é cíclico, sempre terá altas e baixas. As tendências existiram e sempre existirão, talvez com o aumento de robôs no mercado, aumente a volatilidade intraday, mas os movimentos maiores direcionais não são afetados.

      Alguns lucrarão outros perderão. Inexiste certeza, mas possibilidades.

      Ter um sistema de trade, fazer manejo de risco e confiar no que está fazendo é indispensável.

      Abs

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  4. Obrigado aos dois, Clarearam ainda mais minha visão. Estou testando alguns filtros também, se quiserem podemos conversar mais pra frente para ver os resultados. ADX esta me parecendo um filtro interessante para utilizar dentro do mesmo TimeFrame.

    Mais uma vez muito obrigado pelas respostas.

    Abraços,
    André

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    1. Legal André.

      Depois compartilhe seus resultados de backtestes.

      Abs

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