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Mostrando postagens de Janeiro, 2012

Hilo-Vieira Qualificado - Análise Semanal (27.01.12)

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Análise Semanal de ativos pelo sistema Hilo-Vieira Qualificado, sistema "trend following" que utiliza a qualificação da tendência como filtro para entradas mais seguras e efetivas nos trades.

Todo investimento em mercado de renda variável é de risco e ganhos obtidos anteriormente não são garantia de ganhos no futuro. Este vídeo tem a finalidade de compartilhar conhecimento, quaisquer operações realizadas são por conta e risco do trader, que deve assumir a responsabilidades pelo risco.

MANEJO DE RISCO

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Muitos traders se fixam muito na rentabilidade de seus sistemas de trades, nas suas taxas de acerto, o que são muito importantes, mas acabam por se esquecer do óbvio: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
O mercado é imprevisível, quem disser que pode prever o futuro está iludindo os outros ou se iludindo. O preço atual é o único parâmetro válido para as análises.
As perdas são inerentes a qualquer sistema de trade e devem ser analisadas previamente no manejo de risco. Aliás, a única coisa que podemos prever no mercado é o quanto  "queremos" perder, ou dito de outra forma, o quanto queremos nos arriscar em cada trade.
Um exemplo deste balanceamento seria o não colocar "em risco" mais de 2% do capital total em cada trade, não assumindo posições em risco que ultrapassem 6% do valor total do capital, nem alocando mais de 20% do capital em cada ativo operado.
O montante do capital em risco pode ser resumido como o valor do "stop", única co…

Mandamentos de um "Trend Follower"

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Pessoal,

Iniciando mais uma semana, posto abaixo um excerto do livro "TREND COMMANDMENTS", de Michael Covel. São enumerados inúmeros mandamentos a serem adotados por um "trend follower":

"Nesse espírito, estas são algumas das minhas favoritas pérolas de se fazer dinheiro, puxadas a partir da sabedoria histórica dos pioneiros seguidores de tendências Richard Donchian, William Dunnigan, Amos Hostetter, Jesse Livermore, Roy Longstreet e Dickson Watts:
. Não lute contra a "fita"!
. Como instrumentos cortantes e bebidas alcoólicas fortes, alavancar confere muitos benefícios,
mas apenas quando usado com cuidado.
. Limitar as perdas e deixar os lucros crescerem , independentemente de todas as outras regras.
. De todos os erros especulativos, existem apenas alguns maiores do que tentar
fazer preço médio quando se está perdendo.
. Sempre vender o que mostra uma perda e manter o que mostra um lucro.
. Você não pode forçar um mercado em dar-lhe algo que ele não t…

Análise Semanal - Hilo-Vieira Qualificado (20-01-2012)

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Análise Semanal de ativos pelo sistema Hilo-Vieira Qualificado, sistema "trend following" que utiliza a qualificação da tendência como filtro para entradas mais seguras e efetivas nos trades.


Fluxo de Investidores na Bovespa

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Pessoal,

Observem que gráfico interessante do fluxo de investidores estrangeiros e de pessoas físicas na Bovespa.

Observem que as pessoas físicas geralmente estão na contra-mão do mercado.

Visualizem em 2008, topo do mercado e prévia da crise, os investidores estrangeiros saindo e cada vez mais pessoas físicas compradas.

Atualmente está havendo um retorno do investidores estrangeiros à Bovespa.

Podemos afirmar que dias melhores chegaram?

Não fazemos este tipo de análise, apenas seguimos as tendências do mercado, somos "trend followers".

Nós não prevemos futuro, não definimos alvos e nem sabemos o que mercado fará, reagimos ao que o mercado nós dá.

HILO-VIEIRA - Fundamentos da Qualificação da Tendência

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Vídeo que explica a origem e fundamentos da chamada "qualificação da tendência": filtro utilizado nos sistemas Hilo Vieira Qualificado e Piramidado.

Análise Semanal - Hilo-Vieira Qualificado (13-01-2012)

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Análise de ativos pelo sistema Hilo-Vieira Qualificado, meramente para fins exemplificativos de como funciona na prática este sistema de trade "trend following".

Hilo-Vieira Piramidado - Sistema de trade "trend following"

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Sistema "Trend Following" que analisa a qualificação da tendência para decidir sobre a alocação de capital no ativo e permite piramidar posições quando e se a tendência se qualificar.

Hilo-Vieira Qualificado - Vídeo

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Este vídeo explica o sistema de trade Hilo-Vieira Qualificado, que adota parâmetros otimizados para cada ativo e observa a qualificação da tendência para entradas mais seguras nos ativos operados.

Errata: No Hilo-Vieira Qualificado, em RAPT4,desde 01/01/2000 até hoje, 12 trades, sendo 10 vencedores, com 83,33% O lucro final de 4590.70%. O backteste estava erroneamente configurado para fazer entradas de apenas 50% do capital.

Análise de Sexta-Feira (06/01/2012)

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Seguindo com as análises dos ativos acompanhados que estão em tendência qualificada de alta por nosso sistema.

A LLIS3 forneceu saída nesta sexta-feira ao violar o hilo 9, foi um ótimo trade, ficamos agora à espera de novo sinal de entrada no ativo. (SAÍDA DO ATIVO)


LLIS3




















A POMO4 teve uma alta de 4,4% esta semana, mas não forneceu entrada pelo nosso sistema, continuamos acompanhando o ativo. (DE FORA)


POMO4





















A MAGG3 qualificou sua tendência de alta, mas ainda não forneceu sinais e entrada pelo nosso sistema, continuamos a espera. (NADA A FAZER)
MAGG3




















Os ativos abaixo já tiveram suas entrada acionadas e agora deve-se permanecer posicionado até que o hilo de venda seja violado no final do último pregão de uma semana qualquer. (NADA A FAZER)

LEVE3


















































RESUMO:
LLIS3 -      SAIR DO ATIVOPOMO4 -  DE FORA MAGG3 -  DE FORALEVE3 -   COMPRADO (NADA A FAZER)PINE4 -    COMPRADO (NADA A FAZER)JHSF3 -    COMPRADO (NADA A FAZER)CTAX4 -   COMPRADO (NADA A FAZER)FHER3 -   COMPRADO (NADA A FAZER)
Um bom final de s…

CTAX4 - qualificada a tendência e Novos Ativos Acompanhados

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A CTAX4 entrou em tendência qualificada de alta na semana passada e simultâneamente deu entrada pelo sistema Hilo-Vieira Qualificado.

Infelizmente perdi a entrada neste ativo, que possui forte aderência ao sistema e bons fundamentos.

Abaixo o gráfico do ativo, que passamos acompanhar.


RESUMO DOS ATIVOS ACOMPANHADOS

A lista de ativos que estâo em tendência qualificada de alta, cujos sinais de entrada já foram dados pelo Hilo-Vieira Qualificado:

CTAX4
PINE4
LLIS3
JHSF3
FHER3
LEVE3

Ativos que estão em tendência de alta qualificada e aguardamos sinais de entrada:

POMO4
MAGG3


Existem outros ativos que estão próximos a qualificarem sua tendência, mas tal análise será feita no final do mês (no fechamento candle mensal).

Vale lembrar que as compras e vendas somente são feitas no final do último pregão da semana e não sugerimos comprar ou vender quaisquer ativos seguindo os modelos aqui utilizados.

Além disso, não é recomendado realizar entradas acima dos pontos de entrada plotados nos gráfico…

MAGG3 - qualificada a tendência de alta

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A MAGG3, pelo nosso sistema, entrou em tendência qualificada de alta, sendo agora autorizadas entradas quando e se forem dados os sinais pelo setup Hilo-Vieira Qualificado. (onde somente são permitidas entradas quando a tendência de alta estiver qualificada).

Portanto, a MAGG3 passa a integrar o rol de ativos acompanhados que já qualificaram a tendência de alta, vamos aguardar para ver se o sinal de entrada é dado nas próximas semanas.




















Segue abaixo a cópia do backteste do ativo no sistema Hilo-Vieira Qualificado de 1/1/2005 até hoje.
(Capital inicial 10.000, sem desconto de custas, corretagens e IR.)





















Em relação ao backteste acima, gostaria de salientar o nível de "Exposure" (exposição), ou seja, nos cinco anos, quanto tempo ficamos "comprados" no ativo, com nível de apenas 37,43%.

Desta forma, ficando posicionados por menos tempo em cada ativo, podemos operar diversos ativos ou, se preferirmos, deixar o dinheiro em um CDB enquanto não forem fornecidos os sinais de …