QUALIFICAÇÃO DA TENDÊNCIA - HILO-VIEIRA

Realmente a questão da "qualificação da tendência", seja por uma análise do Ibovespa, do índice do setor, ou do próprio ativo (a qual prefiro) é, para mim, indispensável.

A média decenal (10 anos) de acerto dos sistemas "trend following", em ativos quaisquer, sem adotar o critério de aderência ao sistema e otimizações para a velocidade do ativo, beira os 50% ou até menos.

Se escolhermos ativos com aderência ao sistema e otimizarmos os parâmetros do sistema trend following e aqui poder ser qualquer um deles, conseguiremos uma melhor taxa de acertividade, acima de 60%.

Apesar de tudo isto, ainda teremos um "drawndow" que incomoda em períodos como estamos vivendo atualmente, de indefinição, em que sinais falsos são gerados, tirando a tranquilidade do trader.
"Eu odeio sinais falsos.
Por quê não consigo uma melhor taxa de acerto?"

Tiradas as conclusões acima, as quais além de serem dotadas de racionalidade, foram, por mim, constatadas através de backtestes em diversos ativos, podemos adotar duas formas de operar (sempre utilizando o "manejo de risco" e "position sizing", que é talvez mais de 50% do sucesso do trader).

A primeira, mais conservadora, somente entraríamos nos ativos acompanhados que possueirem já sinais qualificadores de tendência, além dos normais sinais de entrada do sistema.  (Hilo-Vieira Qualificado)

Desta foram, pelo meu sistema, em RAPT4 (o que melhor performou desta forma), teríamos desde 01/01/2000 até hoje, 12 trades, sendo 10 vencedores, com 83,33% de acerto e o "drawdow" nos dois trades falsos seriam de apenas -7,94% e -5,97%. Portanto, o VAR (maior valor do drawndow) do sistema seria de -7,94%. O lucro final seria de 4590.70%. Destaque-se, que por este sistema não teríamos operado RAPT4 no ano de 2011.

Se formos observar somente os últimos 5 anos no ativo, de 01/01/2006 até hoje, seriam  328,82% de lucro, com 4 trades, 100% de efetividade.

HILO-VIEIRA QUALIFICADO


A outra forma de operar, mais arrojada, mais ainda observando a qualificação da tendência, seria de piramidar posições, fazendo uma entrada quando do sinal dado pelo sistema e somente fazendo uma segunda entrada quando a tendência for qualificada, desta forma obtém-se enorme rentabilidade, diminuindo sensivelmente o "drawndow". (Hilo-Vieira Piramidado).

Em RAPT4, também o que melhor performou, teríamos desde 01/01/2000 até hoje, 17 trades, sendo 12 vencedores, com 70,59% de acerto e o "drawdow" nos trades falsos seriam de reduzidos ante a esta forma de operar. Já o VAR (maior valor do drawndow) do sistema seria de -13,50%, decorrente do último sinal falso recente. O lucro final seria de, incríveis, 6.558%.

Se analisarmos somente os últimos 5 anos, em RAPT4, teremos 7 trades,  2 sinais falsos com 444,70% de lucro e 71,43% de taxa de acerto. VaR de - 13,50%.

 HILO-VIEIRA PIRAMIDADO

 
Cabe agora a cada um decidir como operar, de acordo com o seu perfil psicológico.

Comentários

  1. Olá Fernando, parabéns pelo blog
    Fiquei com uma dúvida aqui, como é definido os parâmetros utilizados no MACD ? é por meio de testes ? abraço

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  2. Bom dia Anônimo,

    Agradeço seu comentário.

    Eu fiz uma fórmula do meu "trade system" para o Amibroker e com isto facilmente consigo realizar otimizações, backtestes e validações nos parâmetros do sistema para cada ativo que acompanho.
    O sistema tem tido uma excelente rentabilidade, conforme pode verificar nos comentários semanais.
    Atualmente acompanho 34 ativos, logicamente sem operar todos por restrição de capital e manejo de risco.

    Abraço,

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