Missão:

Compartilhar conhecimentos sobre a filosofia Trend Following de investimentos, mostrando que seguir as tendências de preços é a mais segura e tranquila forma de investir em ações e commodities.


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Portfólio Backteste da Carteira Trend Following Bovespa - Ações (semanal)

domingo, 5 de julho de 2015



Como todos sabem, utilizamos um sistema de trade seguidor de tendências que observa a tendência vigente e dominante na periodicidade mensal, seja para entradas mais seguras (Hilo-Vieira Qualificado), seja para piramidar posições (Hilo-Vieira Piramidado), seguindo tendências em gráficos semanais.

Lembrando que como reagimos ao mercado, identificaremos o viés da tendência, que somente depois da entrada se confirmará ou não. (Reação a movimentação de preços, nunca previsão).

Além disto, nos valemos de otimizações dos parâmetros do sistema para captar melhor a volatilidade de cada ativo operado, sempre adotando uma base histórica minimamente representativa (quando possível) para os backtestes.

Segue abaixo o portfólio backteste da Carteira Trend Following Bovespa, presente nas Análises Semanais:
(Atualizado em 05/07/2015)
  • 15 ativos: ESTC3, EZTC3, JHSF3, UGPA3, LLIS3, CGAS5, MYPK3, MAGG3, VLID3, BRKM5, ABEV3, GRND3, BRFS3, LEVE3, SBSP3 
  • Manejo de Risco por blocos, com 20% de alocação por trade, 
  •  Período 01/01/2005 até 05/07/2015,                                          
  • Entradas nos ativos que primeiro derem sinais,

  •  Capital inicial 100.000.




  

Backtestes

terça-feira, 27 de novembro de 2012


Como todos sabem, utilizamos um sistema de trade seguidor de tendências que observa a tendência vigente e dominante na periodicidade mensal, seja para entradas mais seguras (Hilo-Vieira Qualificado), seja para piramidar posições (Hilo-Vieira Piramidado), seguindo tendências em gráficos semanais.

Lembrando que como reagimos ao mercado, identificaremos o viés da tendência, que somente depois da entrada se confirmará ou não. (Reação a movimentação de preços, nunca previsão).

Além disto, nos valemos de otimizações dos parâmetros do sistema para captar melhor a volatilidade de cada ativo operado, sempre adotando uma base histórica minimamente representativa (quando possível) para os backtestes.

Segue abaixo o portfólio backteste da Carteira Trend Following Bovespa, presente nas Análises Semanais:
(Atualizado em 04/12/2017)

  • 15 ativos: 
ABEV3 CGAS5 EQTL3 ESTC3 EZTC3 GRND3 HGTX3 IGTA3 KROT3 MAGG3 MGLU3 RADL3 SBSP3 VLID3 WEGE3
  • Manejo de Risco por blocos, com 10% de alocação por trade, 
  •  Período 01/01/2007 até 04/12/2017,                                          
  • Entradas nos ativos que primeiro derem sinais,
  •  Capital inicial R$200.000,00

Statistics
All trades Long trades Short trades
Initial capital 200000.00 200000.00 200000.00
Ending capital 1843074.44 1843074.44 200000.00
Net Profit 1643074.44 1643074.44 0.00
Net Profit % 821.54% 821.54% 0.00%
Exposure % 76.80% 76.80% 0.00%
Net Risk Adjusted Return % 1069.68% 1069.68% N/A
Annual Return % 22.53% 22.53% 0.00%
Risk Adjusted Return % 29.33% 29.33% N/A
Total transaction costs 560.00 560.00 0.00

All trades 28 28 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 58681.23 58681.23 N/A
 Avg. Profit/Loss % 23.26% 23.26% N/A
 Avg. Bars Held 24.61 24.61 N/A

Winners 19 (67.86 %) 19 (67.86 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 2130637.42 2130637.42 0.00
 Avg. Profit 112138.81 112138.81 N/A
 Avg. Profit % 38.44% 38.44% N/A
 Avg. Bars Held 32.21 32.21 N/A
 Max. Consecutive 5 5 0
 Largest win 395786.32 395786.32 0.00
 # bars in largest win 75 75 0

Losers 9 (32.14 %) 9 (32.14 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -487562.99 -487562.99 0.00
 Avg. Loss -54173.67 -54173.67 N/A
 Avg. Loss % -8.79% -8.79% N/A
 Avg. Bars Held 8.56 8.56 N/A
 Max. Consecutive 3 3 0
 Largest loss -157250.72 -157250.72 0.00
# bars in largest loss 10 10 0

Max. trade drawdown -300564.00 -300564.00 0.00
Max. trade % drawdown -17.57 -17.57 0.00
Max. system drawdown -451824.14 -451824.14 0.00
Max. system % drawdown -29.03% -29.03% 0.00%
Recovery Factor 3.64 3.64 N/A
CAR/MaxDD 0.78 0.78 N/A
RAR/MaxDD 1.01 1.01 N/A
Profit Factor 4.37 4.37 N/A
Payoff Ratio 2.07 2.07 N/A
Standard Error 100039.90 100039.90 0.00
Risk-Reward Ratio 1.37 1.37 N/A
Ulcer Index 12.33 12.33 0.00
Ulcer Performance Index 1.39 1.39 N/A
Sharpe Ratio of trades 0.56 0.56 0.00
K-Ratio 0.18 0.18 N/A




Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yr%
2007 0.0% 0.0% 3.6% 9.7% 8.4% 0.6% -7.2% -6.2% 0.9% 5.9% -13.3% 0.0% -0.0%
2008 0.0% 0.1% 9.5% 7.3% 1.1% -3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.0% 14.4%
2009 -7.7% 9.1% 6.9% 20.7% 17.6% -5.2% 22.4% 2.5% 20.0% -3.1% 14.9% 12.2% 173.0%
2010 -16.2% 0.4% 0.0% -0.9% 3.3% 2.9% 5.8% 1.5% 9.5% 13.7% 2.6% 5.7% 28.2%
2011 -13.9% 0.0% 8.3% 13.3% 7.4% -1.5% -7.8% -0.0% -13.0% 7.5% -4.2% -6.4% -13.6%
2012 8.9% 8.1% 3.6% 6.7% -7.0% 7.3% 11.9% -2.8% 7.7% 0.4% -6.4% 4.1% 48.8%
2013 1.7% -3.4% -1.4% -0.0% -1.0% -9.2% -0.7% -3.1% 9.1% 1.0% 1.6% -3.7% -9.6%
2014 0.0% 0.0% 2.3% 7.4% -3.4% 9.2% -3.2% 2.6% 3.0% 1.6% 3.9% 2.5% 28.5%
2015 3.0% -3.4% 5.8% -0.9% 7.2% 15.5% -4.7% -12.6% -2.1% -7.1% -4.1% 3.0% -3.4%
2016 -3.6% 3.9% 0.1% 7.9% 7.3% 5.4% 11.1% -1.1% -2.2% 3.3% -13.1% 0.0% 17.9%
2017 12.6% 0.1% -1.5% 5.6% -4.7% -2.8% -1.2% 1.8% 6.6% 6.7% 9.6% -0.2% 35.5%
Avg -1.4% 1.4% 3.4% 7.0% 3.3% 1.7% 2.4% -1.6% 3.6% 2.7% -0.8% 1.6%






Visando dar transparência, os resultados dos backtestes obtidos para cada ativo operado serão aqui postados, tanto para os que acompanham o blog, quando para aqueles que fizeram os "Coachings Trend Following" e já utilizam o sistema para seguir tendências na bolsa (atualmente mais de 70 ativos).

Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura e que todo investimento em renda variável é de risco. Para entender mais sobre backtestes e otimizações: http://www.trendfollowingbovespa.com/2012/10/backtestes-e-otimizacoes-em-sistemas-de.html

A planilha completa está disponível a todos. Devido ao tamanho, você terá que baixá-la ao computador para visualização. (Atualizado em 04/12/2017)
https://drive.google.com/file/d/0BxDUdl71iez6NzRPRlVrcEwzOUk/edit?usp=sharing

 
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