Missão:

Compartilhar conhecimentos sobre a filosofia Trend Following de investimentos, mostrando que seguir as tendências de preços é a mais segura e tranquila forma de investir em ações e commodities.


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SETUP TREND FOLLOWING HILO-VIEIRA - Vale a pena ler de novo

sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017

(Artigo publicado em 30/05/2012)
  http://www.trendfollowingbovespa.com.br/2012/05/artigo-setup-trend-following-hilo.html

A adoção de um sistema de trade objetivo, como o sistema Hilo-Vieira, que utiliza otimizações para a velocidade e volatilidade de cada ativo e opera na direção da tendência dominante, trará além de lucros, tranquilidade e segurança ao investidor.



CAMINHANDO E SEGUINDO TENDÊNCIAS - TREND FOLLOWING BOVESPA

domingo, 11 de setembro de 2016

Palestra sobre o método seguidor de tendências realizada por Fernando Vieira.

Gostou?

Comente e compartilhe!



https://youtu.be/uNIquMgc4VA





Configurar o DDE do Amibroker na XPI

quinta-feira, 4 de junho de 2015


Algumas pessoas me perguntaram como lincar a base de dados do Amibroker ao DDE das corretoras.

Basta ir "Database Settings", escolher como plugin o DDE e configurar conforme sua corretora.

Para a XPI a configuração fica da forma acima. Sempre deixando aberto o programa XP Pro.

Para outras corretoras basta abrir uma planilha excel com link DDE e ver a fórmula utilizada.

Uma base de dados DDE é construída em tempo real, mas não permite "backfill", ou seja, somente são baixados os dados atuais e não os passados.





Como são construídos Contratos Futuros CCMFUT, BGIFUT e ICFFUT?

domingo, 3 de maio de 2015

Vamos explanar algo que julgo importante para aquelas pessoas que fazem, como eu, backtestes e otimizações em sistemas de trade. 



Os contratos XXXFUT não tem regramento próprio para sua construção, não podendo ser considerados certos ou erradas algumas formas de construção dos mesmos pelos "vendors" de dados da BM&F.

Entretanto, para fins de backtestes e otimizações temos que ter cuidado. 


Todos sabemos que os contratos futuros tem data de início e final e nunca, ou quase nunca, os contratos findando serão rolados no mesmo preço do contrato seguinte, isto porque existem outras variáveis no preço, como tempo, taxa, etc. Em resumo, isto nunca ocorrerá. 

Na prática, o especulador sai da sua posição e monta nova posição, portanto eventuais "gaps" no contrato XXXFUT não representam a realidade do especulador.  



Os contratos contínuos são assim construídos, apenas unindo os contratos, deixando os enormes gaps, e não servem para backtestes, salvo se considerados os "rolamentos". 

Outra forma, é o contrato integral, onde utiliza-se ajustes por divisões ou multiplicações de toda a série, o que não representa a realidade e não serve para estudo de sistemas de trade. 

Temos, por fim, os contratos ajustados contínuos. Estes podem ser back-ajustados, front-ajustados ou ajustados-equanimamente. 

Os melhores para backtestes são aqueles back-ajustados, em que o ajuste vem do contrato atual para os anteriores, removendo os gaps pela simples correção dos dias de rolamento. Da forma a seguir: 

Preço de Abertura (novo contrato) - Preço de fechamento (contrato a ser rolado) = Valor da diferença.

Este valor da diferença é acrescido ao preço de fechamento do contrato vencido, sendo o novo valor de fechamento Close-novo submetido a diferença da Máxima, Mínima e Abertura, está diferença é ajustada. 

Este processo é feito para toda a série para trás. Portanto os contratos mais recentes terão menos ajustes que os últimos. 

Desta forma, apesar de ajustar o gráfico e fornecer dados não verdadeiros, o contrato contínuo back-ajustado é o que melhor serve para backtestes e otimizações. 






Entretanto, devemos entender este processo e identificar cada método utilizado pelos "vendors" de dados que utilizamos. 

Logicamente, existe a opção da construção manual do seu gráfico XXXFUT, em que inclusive pode servir aos especuladores que somente operam os meses mais líquidos dos contratos. 



Entretanto, não existe solução final para a questão, cada um deve tomar suas decisões e seguir a risca seus planos. 





O que está acontecendo com a VALE? 12/11/2014

quarta-feira, 12 de novembro de 2014

Fala Pessoal,
Pergunta do dia?
O que está acontecendo com a Vale?
Como explicar esse gráfico da maior empresa produtora de minério de ferro do mundo?





Apesar de ser geólogo, não sou especialista no assunto, mas vamos ao que tenho lido por ai...

A Vale é a maior empresa produtora de minério de ferro do mundo. E a China é o maior consumidor de minério de ferro do mundo e sempre cresceu ao longo dos anos 2000 a uma taxa de crescimento anual média de 12%. Recentemente, acredita-se que, ainda por conta das consequências causadas pela grave crise mundial de 2008, essa taxa de crescimento tenha diminuído para cerca de 7%. Isso reflete também a diminuição na economia global.

A Europa tem sofrido com isso e uma consequência natural é a diminuição da demanda europeia por exportações e o aumento da competição por parte dos países europeus.

A China se ressente muito disso e compensava esse problema com a massiva carga de investimentos em infra estrutura, construindo cidades inteiras, trem bala pra tudo que é lado, e esse investimento demandava muito minério de ferro.

Naturalmente, essa taxa de investimentos tornou-se insustentável e o governo chinês colocou um freio nisso. Com a diminuição do investimentos, a demanda pelo minério caiu vertiginosamente e tá sobrando muito minério de ferro por lá. O estoque excedente poderá chegar a cerca de 115 milhões de toneladas, enquanto que o restante do mundo inteiro tem um estoque de cerca de 170 milhões de toneladas.

O chato disso é que a China detém 65% da demanda global de minério de ferro. Com esse problema para retomar o crescimento é de se esperar que a demanda permaneça diminuindo por alguns anos.

Além disso, o excesso de minério de ferro da China causou uma queda de 40% do preço dele apenas esse ano. Em janeiro, a tonelada custava 128 dólares, agora custa 79 dólares. Nível esse de preço, com o mesmo valor que estava no auge da crise de 2008/2009.
Adicionalmente, a vale possui duas grandes competidoras no mundo. As duas australianas,  BHP Billiton e Rio Tinto têm aumentado muito a sua oferta para compensar a queda de preço, com isso o aumento das reservas aumenta muito mais.

Um outro fator a se considerar, é que historicamente o investidor brasileiro de Petro e Vale costumava sempre fazer uma dobradinha de proteção com estas duas ações. Quem tinha Petro vendia Vale e quem tinha Vale vendia Petro (vai saber o o porquê?)... Como o mercado sempre reprovou a postura política de intervenções do governo na Petrobras, a Vale recebeu um prêmio, ficando sempre cotada a a um valor cerca de 60% maior que a Petro.

A partir do início do ano, com o frenesi das eleições presidenciais, o mercado começou a ter esperança em uma eventual mudança no governo, o que acarretaria na modificação dessas intervenções na Petro, as ações da Petro começaram a subir e isso contribuiu para que a Vale caísse mais. Além da queda natural da Vale com a retração da economia global e chinesa, houve essa troca dos investidores que passaram a comprar Petro e vender Vale.

Estima-se que o comércio externo do Brasil tenha sido responsável por uma queda de 1,5% do crescimento do Brasil. Boa parte disso por conta da Vale.

A Vale é, na verdade um termômetro, que representa o que pode vir a ocorrer com a economia brasileira de uma forma geral. Isso mostra uma diminuição da demanda global por tudo, desde matérias primas a produtos industrializados.

As ações da Vale despencaram cerca de 54% desde o pico de alta em 2011 e desvalorizaram 35% apenas esse ano. Está, neste momento em que escrevo, a 2 reais de atingir o patamar de  janeiro de 2009

Bom antes que pensem, nossa como o Henrique sabe de tudo isso? Estudei essa semana sobre o assunto para escrever o post e encontrei algumas explicações muito boas, dentre elas uma entrevista com o economista chefe da TOV Corretora, Pedro Paulo Silveira.

No que isso afeta os especuladores seguidores de tendências? Em pouco ou quase nada, pra falar a verdade. As quedas na bolsa fazem com que nossos sistemas deem saída de alguns ativos e outros, que nada tem a ver com isso, acabam subindo. Mas é interessante entender um pouquinho melhor das coisas que cercam nosso mercado.

Um grande abraço a todos e até breve.

VOLATILIDADE E ELEIÇÕES

quarta-feira, 1 de outubro de 2014

O que fazer quando tudo cai? 

Siga seu plano, com lucro ou prejuízo. 

Não tem plano ou não confia nele? 

Bem, aí complicou. 




Ibovespa encontrou o suporte dado pelo Hilo Activator, será que vai segurar? 

Seguidores de tendências não fazem previsões. 

Se segurar melhor para os ativos que estamos posicionados, se não segurar, paciência, seguiremos nas operações vencedoras e estoparemos as perdedoras. 

A certeza é que seguir tendências e não lutar contra o mercado, que sempre está certo, é o melhor a fazer. 

Lusitanian Trader : Os pequenos investidores do BES e os milhões dos hedge funds.

quinta-feira, 7 de agosto de 2014




Lusitanian Trader : Os pequenos investidores do BES e os milhões dos h...: Os pequenos investidores compram acções, aliciados por gerentes de conta, por funcionários do banco, pelas declarações do Governado...

O Perigo de Investir Seguindo os Gurus do Mercado - 26/06/2014

quinta-feira, 26 de junho de 2014





Prezados leitores do Blog, 

Há alguns anos vimos levantando a bandeira da metodologia de trading denominada Trend Following. Uma das premissas desta forma de se operar em renda variável é justamente a total inutilidade dos conselhos divulgados na mídia pelos chamados gurus do mercado. Eu, particularmente, defendo que os gurus do mercado (assim chamo os analistas de corretoras, aquelas mesmas que vivem de fazer lucro da sua corretagem), divulgam notícias sobre determinadas ações, como se fossem a maior oportunidade do século, com a mesma autoridade com a qual eu afirmo neste post que a Costa Rica será campeã da Copa do Mundo de 2014: ou seja, sem nenhum fundamento ou evidência que comprove o que estou dizendo. 



Em Novembro de 2013, o tal economista que ninguém sabe o nome que atende pela pretensiosa alcunha de Sr. Dinheiro (ficou conhecido assim desde que fez alguns quadros sobre economia para o Fantástico) resolveu da cabeça dele anunciar em 23 de dezembro do ano passado que "Quem não comprasse ações da Petrobrás iria se arrepender muito".

Para que ninguém me acuse de tripudiar sobre a reportagem apenas 7 meses depois, eu fiz questão de publicar diversos posts sobre este tremendo disparate no mesmo dia em que foi divulgada. Quem acompanhou o falecido site da Trader Tranquilo viu, mas infelizmente o site saiu do ar e não tenho mais como mostrar. 

Aqui segue o link da reportagem completa, onde o cara simplesmente disse que as ações da Petrobras iriam ter uma valorização espetacular até março de 2014. 


O que podemos perceber é que as ações que custavam cerca de R$16,00 naquela época, continuam custando a mesma coisa agora, só que chegaram a R$13,00 durante este período. Ou seja. Eu não comprei Petrobras e não me arrependi nem um pouco por isso. Muito pelo contrário, estou muito satisfeito com a minha decisão. 

Agora, acabei de achar uma outra pérola. Trata-se de uma reportagem divulgada também no site da infomoney, datada de 09/11/2012. Essa vale muito a pena ser lida. Dedique seus preciosos próximos 5 minutos para ler isso agora. Será divertido, prometo:


Vou ressaltar (confesso que com um sorriso malicioso nos lábios) o que foi dito em alto e bom tom pelo "Analista da Infinity Asset" Henri Evrard.

" Agora é hora de começar a montar a posição nos papéis de Eike Batista", "Fiquei impressionado positivamente quando ele concedeu a put de R$ 1 Bilhão para a OGX". 



A menos que esse cara seja o dono da Infinity Asset, me pergunto se ele ainda está empregado. Tudo bem, ele tem nome pomposo, é analista da famosíssima Infinity Asset (mas hein?) e tudo mais, mas o que quero pontuar aqui é que a opinião dos gurus do mercado a respeito do que vai acontecer no futuro tem absolutamente o mesmo valor que a minha ou a sua. Ou seja: nenhum!!!

As pessoas possuem uma enorme carência de alguém que as diga o que vai acontecer no futuro. Quando vamos começar a procurar orientação que nos ensine a ser investidores, ou traders, independentes? Porque não podemos aprender a investir sem ter que seguir calls de compra e venda de outras pessoas que não possuem nenhum compromisso com o seu resultado, mas que sempre lucram com a corretagem que você gera?

Nestes dois casos, a Petrobrás poderia ter disparado e OGX poderia ser hoje uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Mas isso significaria que os analistas teriam acertado da mesma forma que eu acertarei quando comemorar meu prêmio do bolão do trabalho pelo fato da Costa Rica ser campeã do mundo. 

No futebol não podemos contar com um método como o trend following, afinal, não podemos mudar de time e passar a torcer sempre para o time que acabou de vencer a última partida. Mas no mercado financeiro eu sigo meus sistemas seguidores de tendência bastante tranquilo, sem ter que contar com uma baita zebra para ganhar dinheiro, sem ter comprado OGX e PETRO e sem nenhum arrependimento.

Grande abraço a todos

Henrique Borges



"É hora de comprar ações de empresas do Eike", diz analista de gestora - InfoMoney
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/ogxpetroleo/noticia/2607403/hora-comprar-acoes-empresas-eike-diz-analista-gestora
"É hora de comprar ações de empresas do Eike", diz analista de gestora - InfoMoney
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/ogxpetroleo/noticia/2607403/hora-comprar-acoes-empresas-eike-diz-analista-gestora
"É hora de comprar ações de empresas do Eike", diz analista de gestora - InfoMoney
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/ogxpetroleo/noticia/2607403/hora-comprar-acoes-empresas-eike-diz-analista-gestora
"É hora de comprar ações de empresas do Eike", diz analista de gestora - InfoMoney
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/ogxpetroleo/noticia/2607403/hora-comprar-acoes-empresas-eike-diz-analista-gestora
"É hora de comprar ações de empresas do Eike", diz analista de gestora - InfoMoney
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/ogxpetroleo/noticia/2607403/hora-comprar-acoes-empresas-eike-diz-analista-gestora
"É hora de comprar ações de empresas do Eike", diz analista de gestora - InfoMoney
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/ogxpetroleo/noticia/2607403/hora-comprar-acoes-empresas-eike-diz-analista-gestora

Os Turtles Traders e suas Regras para Rolagem de Contratos Futuros

sexta-feira, 16 de maio de 2014


Poucas pessoas associam Eddie Murphy, Dan Ackroyd e o filme de 1983 "Trading Places " ( Título brasileiro: Trocando as Bolas ) com uma das maiores histórias de sucesso de todos os tempos.

No mesmo ano em que o filme foi lançado, uma experiência real em moldes semelhantes foi realizada por dois comerciantes de commodities: o lendário Richard Dennis e o William Eckhardt.

No fim das contas, a vida imitou a arte e a experiência provou que qualquer um pode ser ensinado a realizar trades também. 

O Experimento Turtle 

No início da década de 1980, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo do comércio pelo seu sucesso esmagador.


Richard Dennis mostrando
seu charme!

 Ele tinha transformado uma participação inicial de menos de US $ 5.000 em mais de US $ 100 milhões. 

Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre o seu sucesso. Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a operar os mercados de futuros , enquanto que Eckhardt achava que Dennis tinha um dom especial que lhe permitiu lucrar com a negociação. 

O experimento foi constituído por Dennis para finalmente resolver este debate.

Dennis iria encontrar um grupo de pessoas para ensinar as suas regras e eles teriam, então, que negociar com dinheiro real. 

Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele iria realmente dar aos "traders" o seu próprio dinheiro para o comércio

O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido várias vezes.

 Ele chamaria os seus alunos "tartarugas" depois de ter lembrado das fazendas tartaruga que ele tinha visitado em Cingapura e decidir que ele poderia criar especuladores de uma forma rápida e eficiente como tartarugas das fazendas de Cingapura.



Encontrando os Turtles

Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal . Selecionou apenas 14 especuladores para o primeiro programa Tartaruga.





Ninguém sabe o critério exato usado por Dennis na seleção, mas o processo incluiu uma série de perguntas de verdadeiro ou falso. 

Algumas das perguntas você pode encontrar abaixo:
  1. O grande dinheiro nas especulações é feito quando podemos comprar perto da mínima depois de uma longa e grande tendência de baixa.
  2. Não é útil assistir a cada cotação nos mercados em negociações.
  3.  As opiniões dos outros sobre o mercado são boas para seguir.
  4. Se alguém tem, 000 a risco, deve-se correr o risco, 500 em cada trade.
  5. Ao iniciar uma operação deve-se saber exatamente onde a liquidar a mesma (estopar) se ocorrer uma perda.
Para o registro, de acordo com o método da tartaruga, 1 e 3 são falsas; 2, 4, e 5 são verdadeiras. 

Realmente esta foto mostra que
 qualquer um pode virar especulador!
Em "The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results" (2007) , o autor Michael Covel oferece alguns "insights" sobre as regras específicas:

  • Olhe para os preços em vez de confiar em informações de televisão ou jornal para tomar suas decisões de negociação.


  • Tenha um pouco de flexibilidade na definição dos parâmetros para a sua compra e sinais de venda. Testar parâmetros diferentes para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor na sua perspectiva pessoal.


  • Planeje sua saída como você planeja a sua entrada. Saber quando você vai tomar lucros e quando você vai cortar as perdas. 


  • Use a Average True Range - ATR para calcular a volatilidade e usar isso para variar o seu tamanho da posição. Tome posições maiores em mercados menos voláteis e diminuir sua exposição a mercados mais voláteis.


  • Nunca arrisque mais do que 2% de sua conta em um único comercial.


  • Se você quiser ter grandes retornos, você precisa se ​​sentir confortável com grandes "drawdowns" (A queda de pico-a-fundo durante o período específico de um investimento, fundo ou commodity. Um drawdown é geralmente citado como o percentual entre o topo e o fundo)

Será que isso funciona?

Segundo o ex-tartaruga Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas pessoalmente treinadas por Dennis ganhou mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos. 


Richard Dennis provou além de qualquer dúvida que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. Sands afirma que o sistema ainda funciona bem, e disse que se você começou com $ 10.000 no início de 2007 e seguiu as regras originais de tartaruga, você teria terminado o ano com US $ 25.000.



Regras para Rolagem de Contratos Futuros

Acontecem vezes em que estamos posicionados em um tendência consolidada e queremos ficar na mesma o maior tempo possível, deixando os lucros crescerem, entretanto o contrato futuro em que estamos posicionados tem vencimento.

O que fazer quando a operação vai bem, mas o vencimento do contrato se aproxima? 

Rolar  a posição para um novo contrato é a opção que segue os preceitos do Trend Following.


Um dos Turtles de Richard Dennis, chamado de Curtis Faith publicou na internet gratuitamente um artigo com título "Original Turtle Rules".

Neste artigo Curtis Faith trata da regra dos Turtles para rolagem de Contratos Futuros, em operações em tendência vigentes.


Abaixo seguem algumas regras 






Em tradução livre encontramos:


"Quando os contratos futuros expiram, existem dois fatores principais que precisam ser considerados antes de rolarmos a operação para um novo contrato.

Primeiro, existem muitos casos em que o próximo contrato desenvolve bem tendências, mas os contratos mais distantes falham em  mostrar o mesmo nível de movimento de preços. Então, não faça a rolagem da operação para um novo contrato a menos que a ação de preços no novo contrato tenha demonstrado uma posição existente em aberto.

Segundo, contratos a expirar devem ser rolados antes que o volume e o interesse geral no mesmo declinem muito. Quanto depende muito do tamanho da posição. Como regra geral, os Turtles rolavam posições existentes para um novo contrato poucas semanas antes de sua expiração, a menos que o contrato atualmente detido esteja performando significantemente melhor que os outros contratos dos outros meses."


Tenho pensado e testado a rolagem dos contratos, sendo um terceiro fator muito importante a percepção da liquidez do contrato a ser rolado. 

Por vezes o contrato seguinte não tem a liquidez suficiente, sendo necessário operar um contrato seguinte, com vencimento superior e maior liquidez.

Se a rolagem não for corretamente executada, os resultados não podem ser bons, destruindo uma operação vencedora.






            Livro The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results" (2007), do autor Michael Covel 
              Original Turtle Rules, free pdf de Curtis Faith .
            


Indicador Trend Following Bovespa - Disponível na Investcharts!

segunda-feira, 5 de maio de 2014

Após pedidos de Seguidores de Tendência que usam o Hilo-Vieira Qualificado e o Piramidado, a Investcharts saiu na frente novamente e disponibilizou a fita da "Qualificação da Tendência".


Estou testando e dei uma pequena contribuição no desenvolvimento, sem qualquer retorno financeiro vale salientar, e ficou excelente!

Braskem ensinando que seguir tendências é o melhor caminho!

sábado, 8 de março de 2014




200.000 Page Views!!! Obrigado a todos os Visitantes!

segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014

Que marco histórico para nosso Blog.:



200.000 Page Views!!!


Obrigado a todos os Visitantes!











Revisitando o tema: Stop Loss Automático ou Stop Loss Manual?

sábado, 8 de fevereiro de 2014

A semana que findou, novamente serviu para demonstrar que o Stop Loss Manual no poupa de saídas precipitadas em operações em tendência (as poucas que ainda restam abertas neste início de 2014).

Abaixo vemos o gráfico semanal de EQTL3, que mostra uma sombra alongada abaixo do Hilo Activator (otimizado para o ativo), mostrando a volatilidade intra-semanal.



Se houvesse um Stop Loss Automático, a operação teria sido findada prematuramente.

Com o tempo percebe-se que o preço de fechamento é o que importa e isto independe de qual tempo gráfico estamos operando.

Fechamento é o consenso,  mostra o caminho aceito pelo conjunto de investidores. O resto é apenas volatilidade.

Entretanto, o Stop Loss Manual (não programado na Corretora e Executado Manualmente pelo Operador) depende de grande disciplina e frieza do Operador.

Esta nítida desvantagem tem que ser analisada e lembrada, uma vez que o respeito ao sistema de trade, confiança no planejamento prévio e frieza no fechamento de posições deve ser total.

Abaixo o novo exemplo do quanto citado, a ESTC3:



Mas existe quem gosta de Stop Loss Automático:

I - Sua Corretora.
II - Seu Agente Autônomo de Investimentos.

Afinal, para eles o que importa é o giro financeiro e quanto mais entradas e saídas melhor.

Não devemos culpá-los, afinal estimular um "cliente" (ovelha) a ficar muito tempo em uma operação em tendência vai de encontro ao seu ganha pão diário.

Existe nitidamente um conflito de interesses entre o Cliente e a Corretora, por mais que alguns queiram negar.

O jogo do mercado está aí para levá-lo ao "buraco", afinal alguém precisa perder para fazer o giro financeiro acontecer.


Estude e principalmente tenha certeza do que está fazendo!


Não seja a ovelha!


 E se for seja a "ovelha" negra!




Seguir Tendências funcionou nos anos de 2012 e 2013?

sábado, 1 de fevereiro de 2014

Ouvi muita gente dizer que seguir tendências é uma estratégia que somente funciona em anos direcionais e que nos últimos anos foi uma catástrofe.

Gostaria de compartilhar a todos o resultado de dois anos de análises semanais, acompanhando somente 15 ativos, como exemplo de como seria operá-los com o sistema de trade Hilo-Vieira.

Nos últimos anos, milhares de investidores e especuladores colocaram a prova seus sistemas em uma mercado dos mais difíceis.

Apesar de tudo, a nossa estratégia seguidora de tendências, que observa um temporal acima ao que operamos, buscando movimentos maiores e filtrar sinais falsos (tendência qualificada) se mostrou muito estável, mesmo em momentos difíceis para a maioria dos sistemas seguidores de tendências.

Logicamente, influenciará muito os ativos escolhidos, que devem ter "trendabilidade".

Agora sem fazer previsões e totalmente líquidos, esperamos o que 2014 nos quiser trazer.

Estar protegido nos momentos difíceis do mercado e não perder, é segurança necessária para poder ganhar no futuro, em condições favoráveis.

Para que ficar tentando apanhar facas caindo, se podemos esperar que elas batam ao "solo" e com segurança pegarmos o viés favorável de retorno?

NOSSAS ANÁLISES NÃO SÃO INDICAÇÕES DE COMPRA OU VENDA, são exemplos de como é seguir tendências na prática em gráficos semanais.

http://www.trendfollowingbovespa.com.br/p/resultado-das-operacoes.html

ATUAIS ATIVOS COMPONENTES DA CARTEIRA ACOMPANHADA (15 ativos):

CCRO3, EZTC3, JHSF3, UGPA3, LLIS3, CGAS5, MYPK3, MAGG3, VLID3, BRKM5, ABEV3, GRND3, ETER3, LEVE3, SBSP3 .

OPERAÇÕES FINALIZADAS:

·         Taxa de acerto das operações postadas = 56,41%
·         Maior Lucro = 65,28%
·         Média de Lucro (Avg Profit) = 13,97%
·         Total aritmético de ganhos =  307,42%

·         Taxa de erro das operações postadas = 43,59%
·         Maior Perda = (11,95%)
·         Média de Perda (Avg Loss) = (5,53%)
·         Total aritmético de perdas = (94,03%)



Operações individualizadas, sem realizações parciais  (FINALIZADAS):


  1. CTAX4 = (-1,50%)
  2. PSSA3 = (-4,64%)
  3. LLIS3 = + 15,09%
  4. FHER3 = + 21,57%
  5. MAGG3 = + 03,57% 
  6. JHSF3 = + 21,32%
  7. PINE4 = + 24,56% 
  8. OHLB3 = + 13,48
  9. LEVE3 = + 65,28%
  10. OHLB3 = +1%
  11. ALPA4 = (-5,3%)
  12. FHER3 = (-3,2%)
  13. RAPT4  = + 0,3%
  14. MAGG3 = + 13,48% (03/08/2012 à 09/11/2012)
  15. BRKM5 = (- 11,47%) (07/09/2012 à 16/11/2012)
  16. PINE4 =   + 5% (04/08/2012 à 16/11/2012)
  17. EZTC3  = + 13,60% (10/08/2012 à 30/11/2012)
  18. HGTX3 = -11,95% (30/11/2012  à 21/12/2012)
  19. MPLU3 = - 8,5% (30/11/2012 a 18/01/2012)
  20. RAPT4 = -1,74% (23/11/2012 a 24/01/2013)
  21. MAGG3 = +0,74%  (30/11/2012 a 01/02/2013)
  22. PINE4 =    - 3,58% (04/01/2012 a 08/02/2013)
  23. JHSF3 =   + 11,94% ( 31/08/2012 a 08/02/2013)
  24. ALPA4 =  - 0,90% ( 23/11/2012 a 08/02/2013)
  25. AMBV3 =  +10,5% (30/11/2012 a 15/03/2013)
  26. LEVE3 =  + 29,59% (27/07/2012 a 10/05/2013)
  27. ARTR3 =  + 2,64%    (9/02/2013 a 31/05/2013) - Tática de Entrada Atrasada
  28. DTEX3 =  - 5,56%     (08/03/2013 a 08/06/2013) 
  29. RAPT4 =  - 0,4%       (04/04/2013 a 14/06/13) - Tática de Entrada Atrasada
  30. EZTC3 =   - 7,89%     07/06/2013 a 21/06/13) - Tática de Entrada Atrasada
  31. ETER3 =  + 6,26%     ( 01/03/2013 a 21/06/13)
  32. ALPA4 = -10,8% (11/06/2013 a 23/08/2013) - Tática de Entrada Atrasada
  33. ETER3 =   - 5,9%   (14/10/2013 a 22/11/2013 )  - Tática de Entrada Atrasada
  34. EZTC3 =   -  3%     (01/11/2013 a 22/11/2013) Tática de Entrada Atrasada
  35. LEVE3 =   + 4,4%     (08/08/2013 a 06/12/2013)  - Tática de Entrada Atrasada
  36. UGPA3 =   + 0,3%   (01/10/2013 a 06/12/2013)  - Tática de Entrada Atrasada
  37. VLID3 =    - 7,7%   (02/12/2013 a  13/12/2013) - Tática de Entrada Atrasada
  38. CGAS5 =  + 5,64% (29/08/2013 a 13/12/2013)  - Tática de Entrada Atrasada
  39. BRKM5 =   +37,16 %   (18/01/2013 a 24/01/2014)

OPERAÇÕES EM ANDAMENTO (Resultado parcial)

TOTALMENTE LÍQUIDOS

Última atualização em 01/02/2013 às 17:00hs.

 
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