Backtestes

terça-feira, 27 de novembro de 2012


Como todos sabem, utilizamos um sistema de trade seguidor de tendências que observa a tendência vigente e dominante na periodicidade mensal, seja para entradas mais seguras (Hilo-Vieira Qualificado), seja para piramidar posições (Hilo-Vieira Piramidado), seguindo tendências em gráficos semanais.


Lembrando que como reagimos ao mercado, identificaremos o viés da tendência, que somente depois da entrada se confirmará ou não. (Reação a movimentação de preços, nunca previsão).

Além disto, nos valemos de otimizações dos parâmetros do sistema para captar melhor a volatilidade de cada ativo operado, sempre adotando uma base histórica minimamente representativa (quando possível) para os backtestes.

Segue abaixo o portfólio backteste da Carteira Trend Following Bovespa, presente nas Análises Semanais:
(Atualizado em 04/12/2017)

  • 15 ativos: 
ABEV3 CGAS5 EQTL3 ESTC3 EZTC3 GRND3 HGTX3 IGTA3 KROT3 MAGG3 MGLU3 RADL3 SBSP3 VLID3 WEGE3
  • Manejo de Risco por blocos, com 10% de alocação por trade, 
  •  Período 01/01/2007 até 04/12/2017,                                          
  • Entradas nos ativos que primeiro derem sinais,
  •  Capital inicial R$200.000,00

Statistics
All trades Long trades Short trades
Initial capital 200000.00 200000.00 200000.00
Ending capital 1843074.44 1843074.44 200000.00
Net Profit 1643074.44 1643074.44 0.00
Net Profit % 821.54% 821.54% 0.00%
Exposure % 76.80% 76.80% 0.00%
Net Risk Adjusted Return % 1069.68% 1069.68% N/A
Annual Return % 22.53% 22.53% 0.00%
Risk Adjusted Return % 29.33% 29.33% N/A
Total transaction costs 560.00 560.00 0.00

All trades 28 28 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 58681.23 58681.23 N/A
 Avg. Profit/Loss % 23.26% 23.26% N/A
 Avg. Bars Held 24.61 24.61 N/A

Winners 19 (67.86 %) 19 (67.86 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 2130637.42 2130637.42 0.00
 Avg. Profit 112138.81 112138.81 N/A
 Avg. Profit % 38.44% 38.44% N/A
 Avg. Bars Held 32.21 32.21 N/A
 Max. Consecutive 5 5 0
 Largest win 395786.32 395786.32 0.00
 # bars in largest win 75 75 0

Losers 9 (32.14 %) 9 (32.14 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -487562.99 -487562.99 0.00
 Avg. Loss -54173.67 -54173.67 N/A
 Avg. Loss % -8.79% -8.79% N/A
 Avg. Bars Held 8.56 8.56 N/A
 Max. Consecutive 3 3 0
 Largest loss -157250.72 -157250.72 0.00
# bars in largest loss 10 10 0

Max. trade drawdown -300564.00 -300564.00 0.00
Max. trade % drawdown -17.57 -17.57 0.00
Max. system drawdown -451824.14 -451824.14 0.00
Max. system % drawdown -29.03% -29.03% 0.00%
Recovery Factor 3.64 3.64 N/A
CAR/MaxDD 0.78 0.78 N/A
RAR/MaxDD 1.01 1.01 N/A
Profit Factor 4.37 4.37 N/A
Payoff Ratio 2.07 2.07 N/A
Standard Error 100039.90 100039.90 0.00
Risk-Reward Ratio 1.37 1.37 N/A
Ulcer Index 12.33 12.33 0.00
Ulcer Performance Index 1.39 1.39 N/A
Sharpe Ratio of trades 0.56 0.56 0.00
K-Ratio 0.18 0.18 N/A




Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yr%
2007 0.0% 0.0% 3.6% 9.7% 8.4% 0.6% -7.2% -6.2% 0.9% 5.9% -13.3% 0.0% -0.0%
2008 0.0% 0.1% 9.5% 7.3% 1.1% -3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.0% 14.4%
2009 -7.7% 9.1% 6.9% 20.7% 17.6% -5.2% 22.4% 2.5% 20.0% -3.1% 14.9% 12.2% 173.0%
2010 -16.2% 0.4% 0.0% -0.9% 3.3% 2.9% 5.8% 1.5% 9.5% 13.7% 2.6% 5.7% 28.2%
2011 -13.9% 0.0% 8.3% 13.3% 7.4% -1.5% -7.8% -0.0% -13.0% 7.5% -4.2% -6.4% -13.6%
2012 8.9% 8.1% 3.6% 6.7% -7.0% 7.3% 11.9% -2.8% 7.7% 0.4% -6.4% 4.1% 48.8%
2013 1.7% -3.4% -1.4% -0.0% -1.0% -9.2% -0.7% -3.1% 9.1% 1.0% 1.6% -3.7% -9.6%
2014 0.0% 0.0% 2.3% 7.4% -3.4% 9.2% -3.2% 2.6% 3.0% 1.6% 3.9% 2.5% 28.5%
2015 3.0% -3.4% 5.8% -0.9% 7.2% 15.5% -4.7% -12.6% -2.1% -7.1% -4.1% 3.0% -3.4%
2016 -3.6% 3.9% 0.1% 7.9% 7.3% 5.4% 11.1% -1.1% -2.2% 3.3% -13.1% 0.0% 17.9%
2017 12.6% 0.1% -1.5% 5.6% -4.7% -2.8% -1.2% 1.8% 6.6% 6.7% 9.6% -0.2% 35.5%
Avg -1.4% 1.4% 3.4% 7.0% 3.3% 1.7% 2.4% -1.6% 3.6% 2.7% -0.8% 1.6%






Visando dar transparência, os resultados dos backtestes obtidos para cada ativo operado serão aqui postados, tanto para os que acompanham o blog, quando para aqueles que fizeram os "Coachings Trend Following" e já utilizam o sistema para seguir tendências na bolsa (atualmente mais de 70 ativos).

Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura e que todo investimento em renda variável é de risco. Para entender mais sobre backtestes e otimizações: http://www.trendfollowingbovespa.com/2012/10/backtestes-e-otimizacoes-em-sistemas-de.html

A planilha completa está disponível a todos. Devido ao tamanho, você terá que baixá-la ao computador para visualização. (Atualizado em 04/12/2017)
https://drive.google.com/file/d/0BxDUdl71iez6NzRPRlVrcEwzOUk/edit?usp=sharing

16 comentários:

  1. Beleza Fernando!
    Acho muito importante a visualização dos resultados de backtests nos ativos para uma análise destes visando a seleção do mesmo.

    Fico no aguardo de mais atualizações.

    Abraços e sucesso sempre!

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  2. Pode cobrar Jean, continuarei fazendo-os.

    Inclusive criei uma página fixa no blog para os mesmo, bem ao lado do resultado das operações, com uma carteira fixa teórica de 15 ativos, que comentamos nos vídeos semanais.

    Abraço

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  3. Excelentes resultados! PARABÉNS PELO SISTEMA!

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  4. Oi Fernando! Existe alguma chance de você fazer uma atualização dessa planilha, incluindo os novos ativos? É que eu a uso bastante para "rankear" os ativos para operar. Um abraço

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  5. Fernando, boa noite.
    BISA3 já vinha sustentando viés de alta desde o início de Out/13, mas faltando HILO de entrada e MM9 subir. No candle da semana 20 a 24 /01/14 finalmente deu os 4 sinais de entrada. Mais ainda usando a técnica de entrada atrasada, seria a compra em 03/02/14 dando lucro até agora de aproximadamente 6%. Todos os sinais continuam indicando para manter a posição, mas pergunto, será que já passou a oportunidade de entrada? O que põe em xeque é que fazendo backteste desde 01/01/2010 o resultado é negativo, sendo 2 trades vencedores e 3 perdedores!!!
    Um abraço!

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  6. Valeu pela análise Fernando!. Também pensei que já tivesse passado a hora de entrada.

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  7. Teria uma dica de como escolher os melhores ativos da planilha para iniciar uma carteira?

    Parabéns pelo seu trabalho

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    Respostas
    1. Olá Raphael,

      Tudo depende de seu perfil, ações como BTOW3 tem alta volatilidade, mas deram um excelente resultado final. Ações como EQTL3 também são boas mas fizeram menor movimentação direcional.
      Prefiro ficar posicionado em ações com melhores fundamentos na maioria das vezes.

      Abraço e obrigado pela presença. Sinta-se em casa!

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  8. Fernando, além do Hilo, o que vc utiliza para definir tendencias?

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  9. Fernando, como vc desenvolveu seu sistema? foi por otimização dos dados ou por meio de uma ideia que foi testada?

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  10. Respostas
    1. Boa tarde,

      O site NÃO acabou.

      Esta sessão que não foi atualizada atualizada.

      Mas pode acompanhar os resultados pelos vídeos semanais.

      Paramos neste mês de outubro e vamos voltar neste mês de novembro.

      Abs

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