Backtestes e Otimizações em sistemas de trade

quarta-feira, 31 de outubro de 2012



Novo vídeo publicado no blog, tratando de um tema polêmico: otimização de sistemas de trade!

9 comentários:

  1. Fernando, SLED4 está dando entrada pelo seu método?

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    1. Se o fechamento de ontem fosse o último pregão da semana, sim. Para este ativo, a taxa de acerto do sistema nos últimos 10 anos seria de 70%.

      Atenção: Todos os artigos e análises tem a única e exclusiva função de compartilhar conhecimento. Não são recomendações de compra, venda ou manutenção de posições.

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    2. Dando entrada então mesmo com a queda de hoje?

      Qual a taxa de acerto você acha boa para operar os ativos pelo seu modelo?

      Obrigado pela atenção.

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    3. Boa noite,

      Pelo sistema Hilo-Vieira Qualificado, que observa gráficos semanais, mesmo com a atual queda daria entrada.

      Pessoalmente, não opero o ativo, acredito que existem outros ativos mais interessantes para seguir tendências, mas isto é apenas uma opinião pessoal.

      Abraço

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  2. Muito bom o vídeo, Fernando! Concordo com sua opinião, apesar de ainda ter pouca experiência.

    Tenho uma dúvida: quando você diz "base histórica extensa", quanto tempo quer dizer? Nos backtestes do meu sistema semanal eu usei dados da BOVESPA de 2003 a 2012, totalizando 10 anos, e selecionei apenas ativos small cap (que são os que opero). Será que é suficiente?

    Grande abraço

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    1. Realmente no Brasil temos um problema grande em obter bases de dados extensas, principalmente em relação as "small caps" que por vezes tem capital aberto na bolsa recentes.

      Acredito que 10 anos seja um tempo razoável, apesar de não ideal. Sempre procuro fazer de 2000 até os dias atuais, quando possível.
      Realmente no Brasil temos um problema grande em obter bases de dados extensas, principalmente em relação as "small caps" que por vezes tem capital aberto na bolsa recentes.

      Acredito que 10 anos seja um tempo razoável, apesar de não ideal. Sempre procuro fazer de 2000 até os dias atuais, quando possível.

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