OTIMIZAÇÃO DO SETUP : HILO-VIEIRA

segunda-feira, 12 de dezembro de 2011

Durante o estudo da filosofia "trend following"  e seus sistema de trade, concluímos que o fator mais desfavorável nesta filosofia para seus investidores é a baixa taxa de acerto dos sistemas existentes.

Portanto, o sinais de entrada (compra) falsos acabam por gerar um "drawdown" (perda de capital) que, embora devessem ser considerados normais para os seguidores de tendências, sempre incomodam.

A confiança do investidor em seu sistema de trade sempre é posta a prova quando surgem sinais falsos no seu "setup".

Confiança no sistema de trade é o caminho para o sucesso.
Não estamos falando de otimismo, confiança é seguir os sinais objetivos dados pelo seu sistema,
sabendo de antemão os riscos da operação e as probabilidades.

Pelos nossos estudos, percebemos que quanto maior a taxa de acerto de um sistema de trade, mais fácil para o investidor seguir com confiança este sistema de trade e auferir lucros ao longo do tempo.

Destes estudos, criamos um filtro de sinais falsos em sistemas "trend following", a Qualificação da Tendência, que é uma  uma forma de avaliar a tendência primária dos ativos que operamos.

"A mente que se abre a uma nova idéia
jamais voltará ao seu tamanho original.
"
(Albert Einstein
 Portanto, a Qualificação da Tendência nada mais é do que observar a tendência no período de tempo superior ao que operamos, para que sempre estejamos operando na direção da "mão forte do mercado".

Desta análise, podemos operar de duas formas, uma mais arrojada (Hilo-Vieira Piramidado) e outra mais conservadora (Hilo-Vieira Qualificado)









HILO-VIEIRA PIRAMIDADO:

Aqui, a qualificação da tendência definirá o "peso" das entradas, ou seja, definirá o montante do capital destinado ao ativo que alocaremos nos sinais de entrada definidos pelo sistema.

Dito de outra forma, piramidaremos posições, fazendo mais de uma entrada com capital dividido em duas partes (50% + 50%)
Como já dito no início do blog, cada ativo possui parâmetros específicos de MACD e Hilo Activator a serem utilizados, validados através de backtestes.


Todas as operações são abertas e fechadas somente as sexta-feiras (ou o último dia de pregão da semana), a partir das 16:00hs. Não existe "stop" automático.

Utilizamos gráficos de candles semanais.

Definido o viés de alta no ativo pelo MACD Otimizado Semanal, a primeira compra (entrada) é autorizada  quando Hilo Activator é violado para cima e passa a configurar o "stop" manual das operações, estando a média exponencial de 9 ascendente.

1ª COMPRA ( 50% do capital destinado ao ativo)= Hilo violado para cima + MACD positivo + EMA 9virada para cima

2ª COMPRA ( 50% do capital destinado ao ativo) Hilo violado para cima + MACD positivo + EMA 9 virada para cima + Qualificação da Tendência.
VENDA = Hilo violado para baixo

Portanto,  a qualificação da tendência representa uma forma de piramidar posições durante as operações.

A qualificação da tendência determinará o "peso" da operação a ser realizada:

I - caso o ativo (ação) não esteja com sua tendência qualificada, aparecendo sinal de entrada no semanal, entraremos no ativo, mas com 50% do capital a ele destinado;
 (quando o "ribbon" - faixa horizontal do gráfico - estiver vermelho)

II - se o trade desenvolver, aparecendo a qualificação da tendência , entraremos com os outros 50%; (quando o "ribbon" - faixa horizontal do gráfico - passar para verde)

III- caso a entrada no semanal ocorra, estando em alta também no mensal, entraremos com 100%. ("ribbon" - faixa horizontal do gráfico - em verde)

 Se o "ribbon" estiver branco, considere o viés anterior. Esta faixa representativa da qualificação da tendência tem meros efeitos didáticos, o investidor operará este sistema analisando dois gráficos ao mesmo tempo do mesmo ativo (ação) um no semanal e outro no mensal.

Abaixo exemplos das entradas pelo sistema Hilo-Vieira Piramidado.



                                                                                          
                                                       















                             
Dizendo com outras palavras, estamos operando tendências no gráfico semanal, tendo um parâmetro indicativo de qual tendência atual está ocorrendo no período mensal ("qualificação da tendência").

Quando faixa na base do gráfico está verde, significa que  a tendência é qualificada de alta. Assim surgem as demais análises postadas acima.

A razão de ser deste novo filtro deriva daquela "máxima" de seguir a tendência principal do papel, facilmente observada em um gráfico mensal.

Observem que quando são dadas entradas no gráfico semanal, sem haver a "qualificação da tendência" ("ribbon" ou fita vermelha) devemos somente entrar com 50% do capital destinado ao trade, somente fazendo a próxima entrada quando a tendência se qualificar. Quando isto acontece são as famosas e inesquecíveis grandes puxadas que o "trend follower" sempre aguarda.

Se não for o caso acima, ou você será estopado, por ser um sinal falso (mas com apenas 50% do capital alocado), ou terá um lucro aproximado de 0% a 10%, variando de ativo para ativo.

Quanto a forma que é calculada a qualificação da tendência, saliento que trata-se uma fórmula, otimizada para velocidade e volatilidade de cada ativo, não sendo uma plotagem em um gráfico "a posteriori".

HILO-VIEIRA QUALIFICADO:

Esta é uma forma de operar mais conservadora, onde ficamos menos tempo posicionados nos ativos acompanhados, gerando uma menor exposição ao risco, e somente entramos quando a tendência de alta já está qualificada e são dados os normais sinais de entrada pelo sistema.

COMPRA= Hilo violado para cima + MACD positivo + EMA virada para cima + QUALIFICAÇÃO DA TENDÊNCIA.

VENDA = Hilo violado para baixo





















Esta forma de operar tem uma incrível taxa de acerto, filtrando a maioria das entradas falsas que minam o psicológico dos traders que operam "trend following".

Observem nos gráficos acima que as entradas falsas em BRKM5 e OHLB3 foram filtradas pelo sistema Hilo-Vieira Qualificado.

Logicamente, por esperarmos mais para entrarmos nos trades, teremos uma rentabilidade em trades específicos menor do que o sistema Hilo-Vieira Piramidado.

Entretanto, acreditamos que, por ser um sistema de trade mais seguro e tranquilo de se operar, o trader (investidor) mas facilmente seguirá o sistema, o que potencializará seus lucros ao longo das operações.

14 comentários:

  1. Como vc calcula este "ribbon" no mensal?

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  2. jfb trader,

    Obrigado pela participação.

    Este "ribbon" (ou fita) representa o viés mensal do ativo, se de alta = verde, se de baixa = vermelho, se branco = o viés anterior.

    Ele serve tão somente como um norte para o peso das operações no ativo e diminuiu sensivelmente o drawndow, sem comprometer a rentabilidade final. (lógicamente ela foi diminuida, mas nem sequer perto da melhora do drawndow do sistema).

    O método de cálculo do viés mensal não será divulgado.

    Querendo, pode pedir análise de qualquer ativo, sempre no gráfico semanal.

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  3. Qual calibragem do HILO que vc utiliza?

    Parabéns pelo ótimo blog.

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  4. Bom noite, interessante este método. Mas temos que usar o AMIBROKER ? Quem fornece cotações para ele ? Poderia informar os custos mensais para mantê-lo?

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  5. Mauricio Couto e San,

    Obrigado pelo comentário.

    O sistema de trade pode ser utilizado em qualquer ferramenta gráfica disponível no mercado. Indico, inclusive, a Investcharts, na forma gratuita ou paga, para operar o sistema.

    O sistema Hilo-Vieira tem como pilares a otimizações dos parâmetros do sistema, para a velocidade e volatilidade de cada ativo operado, e a qualificação da tendência.

    Se tiveres interesse em operá-lo temos a disposição o Coaching Trend Following, para mais informações mande um e-mail para ffvieira@gmail.com.

    Bom final de semana

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  6. Fernando, acompanho suas análises há alguns meses pelo "investing.com" e considero sua filosofia trend following bastante interessante, sobretudo por proteger o capital do investidor dos bear-markets mais intensos. Quando comecei a estudar sobre o mercado acionário há cerca de 1 ano, pretendia realizar meus investimentos por meio de análise fundamentalista. Porém, não me convencia em comprar ativos apenas por terem bons fundamentos, sem estudar seus preços. Foi aí que me aproximei da análise técnica, e acabei gostando tanto que abandonei os conhecimentos fundamentalistas e comecei a realizar trades curtos, de swing e day, mas percebi que são realmente difíceis, de natureza bastante imprevisível. Me parece que a análise gráfica consegue melhor taxa de acerto em operações mais longas, de position, como propõe a filosofia trend following. Estou com a idéia de pré-selecionar ativos primeiramente por fundamentos e depois operá-los a partir de algum sistema eficaz de positiontrade. Então a minha pregunta é como você pré-seleciona os ativos a serem acompanhados: utiliza análise fundamentalista tb, ou apenas procura papéis em tendência de alta pelo seu sistema? Parabéns pelo seu trabalho! Abraço! Marcelo

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    1. Marcelo,

      O sistema de trade dita minhas entradas e saídas. Escolho quais ativos vou operar analisando:
      - Resultados pretéritos de backtestes;
      - Ação que a relação risco x retorno está interessante no momento;
      - Fundamentos entram como um desempate, não sendo prioritário os bons fundamentos.

      O principal, somente opero na direção da tendência vigente de maior período.

      Sucesso.

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    2. Obrigado, Fernando. Marcelo

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  7. Olá Fernando, Parabéns pelo post, o Hilo Vieira é muito interessante mesmo, embora os sinais falsos são frequentes em time frames menores mas isso é um problema que a maioria dos indicadores tem quando se opera em tempos menores pois sao mais sensíveis as mudanças de preço. Vc disse que o grafico semanal é o melhor pra se abrir operações, vc pode me dizer se no grafico de 4 horas(H4) os sinais de entrada também são mais acertivos quanto os do gráfico semanal??

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  8. Gostaria de me auxiliasse a montar este primeiro gráfico do exemplo das entradas pelo sistema Hilo-Vieira Piramidado. Meu skype e HCPCASCAO. Se puder me ajduar, agradeço

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  9. a venda é na violação do high low semanal?

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  10. voce pode falar qual corretora vc opera?

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    1. Não indico corretoras, uma vez que não tenho parcerias com quaisquer delas.

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